Stochastic calculus and its applications to option pricing. Topics include martingales in discrete and continuous time, Brownian motion, stochastic integration, It's formula, stochastic differential equations, Black-Scholes model.
İlk dosyayı sen ekleyebilirsin — notlar, geçmiş finaller, çözümler, cheat-sheet, ne varsa. Drive linki / PDF / ZIP / fotoğraf, hepsi olur.
Şu an: mail at, ben düzenleyip yayına alayım. Form/upload UX yakında geliyor (Kimya tasarlıyor).