defter / katalog / IE 440

IE 440

Introduction to Financial Engineering

IE 440 is where the IE toolkit, probability, optimization, stochastic processes, gets pointed at a single question: what is a financial contract actually worth, and how do you hedge it once you own one. You'll work through six homeworks that build from Markowitz mean-variance portfolios up through binomial-tree pricing and into the Black-Scholes PDE, deriving option prices by no-arbitrage and computing Greeks for hedging. It's the natural bridge between the stochastic processes and optimization courses you've already taken and anything quant-flavored afterward (derivatives desks, risk, or grad work in mathematical finance), and the reason the finance industry hires IE majors at all.

Kredi3ECTS5FakülteFaculty of EngineeringBölümIndustrial EngineeringÖn koşulIE 325KoordinatörÇağın Ararat

→ STARS müfredatı (resmi syllabus)

Haftalık müfredat 14 hafta

Hafta 114–20 Eyl

Giriş: basit market model

Introduction: A Simple Market Model

market model

Hafta 221–27 Eyl

Risksiz varlıklar (risk-free assets)

Risk-Free Assets

risk-free assets

Hafta 328 Eyl – 4 Eki

İki varlıkla portfolio optimizasyonu

Portfolio Optimization with Two Assets

portfolio optimizationiki varlık

Hafta 45–11 Eki

Çok varlıklı portfolio optimizasyonu ve CAPM

Portfolio Optimization with Multiple Assets, The Capital Asset Pricing Model

portfolio optimizationmultiple assetsCapital Asset Pricing ModelCAPM

Hafta 512–18 Eki

Forward ve futures kontratları

Forward and Futures Contracts

forward contractfutures contract

Hafta 619–25 Eki

Options'ın Genel Özellikleri

General Properties of Options

optionsgenel özellikler

Hafta 726 Eki – 1 Kas

Midterm sınavı için tekrar

Review for the Midterm Exam

tekrarmidterm

Hafta 82–8 Kas

Binomial model

The Binomial Model

Hafta 99–15 Kas

Varlık fiyatlamasının temel teoremleri

Fundamental Theorems of Asset Pricing

fundamental theorems of asset pricing

Hafta 1016–22 Kas

Discrete time'dan continuous time'a geçiş

From Discrete to Continuous Time

discrete timecontinuous time

Hafta 1123–29 Kas

Black-Scholes Modeli

The Black-Scholes Model

Black-Scholes modeloption pricingvolatilityno-arbitrage

Hafta 1230 Kas – 6 Ara

Itô formülü ve Black-Scholes denklemi

Itô Formula, The Black-Scholes Partial Differential Equation

Itô formulaBlack-Scholes partial differential equation

Hafta 137–13 Ara

Black-Scholes formülü ve Greeks ile hedging

Black-Scholes Formula, Hedging with Greeks

Black-Scholes formulahedgingGreeks

Hafta 1414–20 Ara

Final sınavı için tekrar

Review for the Final Exam

tekrarfinal sınavı

Değerlendirme 100% · 3 adım

30%

40%

Homework Homework 30%

Midterm:Essay/written Midterm 30%

Final:Essay/written Final 40%

en büyük tek kalem %40 · sınav ağırlığı %70 · 12 dönem ortalaması 2.75 (444 öğrenci) nasıl hesaplanıyor

Önerilen kaynaklar 2 kitap

📕

Zorunlu

Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

M. Capiński, T. Zastawniak

2014 · 2nd edition

📖

Önerilen

Options

Futures, and Other Derivatives

J. C. Hull · 2015

Bu dersi alınca · 7 öğrenme çıktısı

Describe the assumptions of the basic models of option pricing: the binomial model in discrete time and the Black-Scholes model in continuous timeHomework, Midterm, Final
Distinguish between an underlying and a derivative securityHomework, Midterm, Final
Distinguish between a European and an American derivative securityHomework, Midterm
Analyze the properties of efficient portfolios in the Markowitz modelHomework, Midterm
Compute prices of European and American options in the binomial model using the principle of dynamic programmingHomework, Midterm
Apply Itô’s formula to derive the dynamics of an Itô processHomework, Final
Interpret the characterizing properties of arbitrage-free markets and complete marketsHomework, Final

Bilkent'in resmî syllabus'ünden. Sağdaki etiket o çıktının hangi değerlendirmeyle ölçüldüğünü söylüyor.

Ders notları · henüz yok

IE 440 için defter ekibi henüz not yazmadı.

İlk dosyayı sen atarsan: not, slayt, geçmiş sınav, çözüm, cheat-sheet, ne varsa. defter ekibi öğrenci paylaşımlarından bu dersin notlarını yazar. Drive linki / PDF / ZIP, hepsi olur.

← katalog

Geçmiş GPA dağılımı 12 dönem · ort. 2.75

Dönem	Course CPA
2025-2026 Fall	2.88	1 sec · 43 öğr
2024-2025 Spring	2.88	1 sec · 57 öğr
2023-2024 Fall	2.91	1 sec · 52 öğr
2021-2022 Fall	2.95	1 sec · 31 öğr
2020-2021 Fall	2.73	1 sec · 25 öğr
2018-2019 Fall	2.65	1 sec · 10 öğr
2017-2018 Spring	2.53	1 sec · 63 öğr
2016-2017 Spring	3.19	1 sec · 30 öğr
2015-2016 Fall	3.28	1 sec · 33 öğr
2011-2012 Spring	2.65	1 sec · 18 öğr

Aggregate course GPA · Bilkent STARS'tan public data. Hoca-bazlı per-section detayı için STARS evaluation report →. Öğrenci anket cevapları KVKK kapsamında defter'de tutulmaz. Tüm derslerin ortalamaları →

2026-2027 Güz için şubesi henüz görünmüyor. Kayıt sistemi bu dersi bu dönem listelemiyor, ama şube girişi sürüyor: ders kaydı 15 Eylül, bölümler o güne kadar şube ekleyebiliyor. Son 4 güz döneminin 2 tanesinde açılmış; her yıl açılan bir ders değil. Ön kayıt müfredat üzerinden yapılıyor, açılan şube listesi üzerinden değil; o yüzden ön kayıtta seçebildiğin bir dersin şubesi burada henüz görünmeyebilir. Kesin sonuç ders kaydında belli oluyor. kayıt tarihleri → · açık dersler

⚠️ FZ engelleyen şartlar

Homework total should be at least 12 out of 30.

Hocalar 0 bu dönem · 2 geçmiş

Geçmişte ders veren (2 kişi)

Çağın Ararat, Savaş Dayanık